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北向资金狂买240亿?又1分钟卖出128亿?或是套利资金所为

2019-08-29 12:42 来源:世界财富网 编辑:富仔

核心提示

财联社(上海,记者 万佳丽)讯, 8月27日,A股迎来MSCI二次扩容,各大指数出现强势大涨,北向资金强势买入建仓,全天净流入112.71亿元。 然而值得注意的是,尾盘北向资金没有出现

财联社(上海,记者 万佳丽)讯,8月27日,A股迎来MSCI二次扩容,各大指数出现强势大涨,北向资金强势买入建仓,全天净流入112.71亿元。

然而值得注意的是,尾盘北向资金没有出现期待中“脉冲式”行情,却出现比较吊诡的一幕:下午14:56,北向资金净流入113.36亿元,而到了14:59北向资金的净流入飙升至240.91亿元,短短3分钟,北向资金净流入128亿。然而3点钟收盘,北向资金净流入瞬间降至112.71亿元。为何1分钟内净卖出128亿元?

某头部私募公司投资经理对记者表示,因为当天MSCI要调整权重,追踪MSCI的被动型基金在当天收盘前需要完成建仓,一般在最后五分钟到十分钟大家会统一去买,这其中就可能有部分套利资金,知道指数基金会去买,他们提前买好,等你买进去,价格上去了,我再砸出来。“这种套利资金应该是做量化的基金,国内游资主要是打板/追逐消息热点为主,价值型也不会做这种。”

此前也有人解释说,这是由北向资金统计方式造成的误解,财联社发现,市场上的行情软件的“资金净买入额”并非全部成交的金额。例如两款常用数据软件明确显示“当日资金流入额包含两部分:当日成交净买额,当日申报但未成交的买单金额”。对于昨天240亿元的净买入金额,很可能是因为北向资金大量申报,但并未有效成交,导致最后一分钟数据快速回落。

然而另一长期从事二级市场交易的私募公司总经理并不这么认为,“不仅仅是统计方式的问题。有人早就准备好当天做短差,由于涉及资金不小,即便是百分之一的利润都很不错了”。

他认为,应该是有经验的潜伏资金早就准备好,昨天尾盘收市前砸给外资的,之前都是北向资金尾盘瞬间集中买入,这次应该是有机构准备好了做短差。“你看,港股那边就没这么明显”。

另一基金经理也认为,因为MSCI当天调整权重,昨日走势可以看出北向资金当中有投机资金和机构资金在博弈。“前几天投机资金埋伏着,北向资金持续流入,知道机构资金当天必须要调整比例到位,一下子抛给机构资金,做了个套利交易”。

同时该基金经理认为,做这种短线套利交易的很可能是量化基金、对冲基金等。“国内游资主要打板/追逐消息热点为主,靠赚韭菜的钱。这种波动游资看不上,游资不是靠资金量大取胜,是靠收益率高取上。价值投资更不可能做这种短线”。

“而昨天北上资金的走势,更像是做了一个套利。比如我知道昨天有人在盘后五分钟会买入,这么短的时间它要提前布局进去,再在最后两分钟卖出,这对交易的IT系统要求很高的,一般只有量化基金能达到”。

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